Сравнение DXCM с EXEL
DXCM (DexCom, Inc.) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, EXEL in Biotechnology. Over the past 10 years, DXCM returned 15.60%/yr vs 21.50%/yr for EXEL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: 15.60% против 21.50% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
EXEL
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам DXCM и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
EXEL Exelixis, Inc. | 18.05% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
Correlation
The correlation between DXCM and EXEL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between DXCM and EXEL shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.16B
EXEL:
$13.83B
DXCM:
$2.31
EXEL:
$3.00
DXCM:
33.11
EXEL:
17.26
DXCM:
0.78
EXEL:
0.30
DXCM:
6.39
EXEL:
6.06
DXCM:
10.20
EXEL:
7.15
DXCM:
$4.82B
EXEL:
$2.38B
DXCM:
$2.96B
EXEL:
$1.70B
DXCM:
$1.37B
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. EXEL — Ранг доходности на риск
DXCM
EXEL
Сравнение DXCM c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.81 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.94 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.50 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.48 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и EXEL
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -97.38% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -25.16% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -25.34% | -35.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -36.12% | -30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -57.20% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -1.82% | -51.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -71.08% | +35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 10.44% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и EXEL
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 11.21% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 25.96% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 40.34% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 37.17% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 44.47% | +3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и EXEL
Ни DXCM, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и EXEL
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and EXEL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.77%) compared to EXEL (11.21%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs EXEL's -97.38%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор