Сравнение NVMI с PAYC
NVMI (Nova Ltd) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, PAYC in Software - Application. Over the past 10 years, NVMI returned 46.09%/yr vs 12.98%/yr for PAYC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 46.09% против 12.98% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
PAYC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -15.74%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам NVMI и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -14.38% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between NVMI and PAYC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between NVMI and PAYC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
PAYC:
$6.95B
NVMI:
$7.94
PAYC:
$8.58
NVMI:
63.96
PAYC:
15.82
NVMI:
2.22
PAYC:
0.59
NVMI:
18.68
PAYC:
3.55
NVMI:
12.61
PAYC:
8.56
NVMI:
$902.53M
PAYC:
$2.09B
NVMI:
$518.59M
PAYC:
$1.70B
NVMI:
$293.89M
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. PAYC — Ранг доходности на риск
NVMI
PAYC
Сравнение NVMI c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.77 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.87 | +7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -1.33 | +18.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -1.29 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.36 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.29 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и PAYC
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -78.99% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -55.76% | +34.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -68.70% | +27.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -78.99% | +26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -78.99% | +26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -74.84% | +66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -26.92% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 37.80% | -29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и PAYC
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 11.88% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 29.90% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 37.81% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 44.49% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 44.50% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и PAYC
NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.11% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и PAYC
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and PAYC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to PAYC (11.88%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs PAYC's -78.99%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор