Сравнение EXEL с PCTY
EXEL (Exelixis, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. EXEL operates in Biotechnology (Healthcare), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EXEL returned 21.91%/yr vs 10.51%/yr for PCTY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -28.63%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 21.91% против 10.51% соответственно.
EXEL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 40.39%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 21.91%
PCTY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -28.63%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- -40.19%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.20%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам EXEL и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 21.22% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -28.63% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between EXEL and PCTY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between EXEL and PCTY has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EXEL:
$14.20B
PCTY:
$5.99B
EXEL:
$3.00
PCTY:
$4.64
EXEL:
17.72
PCTY:
23.46
EXEL:
0.31
PCTY:
0.69
EXEL:
6.22
PCTY:
3.50
EXEL:
7.34
PCTY:
5.07
EXEL:
$2.38B
PCTY:
$1.73B
EXEL:
$1.70B
PCTY:
$1.20B
EXEL:
$991.79M
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. PCTY — Ранг доходности на риск
EXEL
PCTY
Сравнение EXEL c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.81 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -1.38 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEL и PCTY
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -68.90% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -50.04% | +24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -58.08% | +32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -68.90% | +32.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -68.90% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -64.40% | +63.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -23.48% | -47.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 29.16% | -18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и PCTY
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 9.96%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 12.71% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 31.99% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.27% | 37.29% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 40.69% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 41.76% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и PCTY
Ни EXEL, ни PCTY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и PCTY
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and PCTY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.71%) compared to EXEL (9.96%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs PCTY's -68.90%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор