Сравнение DXCM с ASML
DXCM (DexCom, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 15.17%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.17% против 36.00% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам DXCM и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between DXCM and ASML is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.67B
ASML:
$718.77B
DXCM:
$2.31
ASML:
€25.86
DXCM:
32.57
ASML:
62.30
DXCM:
0.77
ASML:
4.10
DXCM:
6.29
ASML:
18.51
DXCM:
10.03
ASML:
29.83
DXCM:
$4.82B
ASML:
€33.69B
DXCM:
$2.96B
ASML:
€17.72B
DXCM:
$1.37B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. ASML — Ранг доходности на риск
DXCM
ASML
Сравнение DXCM c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 7.83 | -8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 21.08 | -21.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и ASML
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -90.00% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -17.85% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -45.38% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -56.84% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -56.84% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.71% | -1.89% | -51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -28.12% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 6.63% | +16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и ASML
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.27%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 17.27% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.48% | 34.58% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 42.75% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 42.44% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 38.72% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и ASML
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и ASML
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and ASML have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор