Сравнение PCTY с ISRG
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PCTY returned 10.77%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCTY показывает доходность -26.51%, а ISRG немного выше – -26.09%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 10.77% против 19.37% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам PCTY и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between PCTY and ISRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between PCTY and ISRG shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.17B
ISRG:
$150.62B
PCTY:
$4.64
ISRG:
$8.24
PCTY:
24.16
ISRG:
50.80
PCTY:
0.71
ISRG:
3.11
PCTY:
3.61
ISRG:
14.30
PCTY:
5.22
ISRG:
8.56
PCTY:
$1.73B
ISRG:
$10.58B
PCTY:
$1.20B
ISRG:
$7.02B
PCTY:
$394.81M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. ISRG — Ранг доходности на риск
PCTY
ISRG
Сравнение PCTY c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.78 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.60 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.25 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и ISRG
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -82.26% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -32.14% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -34.10% | -23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -49.90% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -49.90% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.35% | -31.43% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -21.28% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 16.18% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и ISRG
Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 11.58% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 20.48% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 31.02% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 33.17% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 32.39% | +9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и ISRG
Ни PCTY, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и ISRG
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and ISRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.95%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор