Сравнение CLBT с NBIX
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, CLBT returned 29.74%/yr vs 20.43%/yr for NBIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 15.01%.
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам CLBT и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 15.01% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -10.54% |
Correlation
The correlation between CLBT and NBIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.39B
NBIX:
$16.87B
CLBT:
$0.29
NBIX:
$6.53
CLBT:
46.83
NBIX:
24.97
CLBT:
0.09
NBIX:
0.49
CLBT:
6.78
NBIX:
5.38
CLBT:
6.63
NBIX:
4.95
CLBT:
$496.43M
NBIX:
$3.10B
CLBT:
$416.33M
NBIX:
$3.05B
CLBT:
$84.98M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. NBIX — Ранг доходности на риск
CLBT
NBIX
Сравнение CLBT c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.45 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.18 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.14 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и NBIX
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -97.21% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -20.90% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -42.89% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -2.53% | -45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -43.84% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 9.49% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и NBIX
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 10.20% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 23.64% | +16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 31.24% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 32.73% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 39.15% | +11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и NBIX
Ни CLBT, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и NBIX
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and NBIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to NBIX (10.20%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор