PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOG с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GOOGGOOGL
Дох-ть с нач. г.21.73%21.77%
Дох-ть за 1 год36.43%36.67%
Дох-ть за 3 года5.00%4.76%
Дох-ть за 5 лет22.26%22.08%
Дох-ть за 10 лет19.98%19.66%
Коэф-т Шарпа1.511.51
Коэф-т Сортино2.032.05
Коэф-т Омега1.281.28
Коэф-т Кальмара1.751.77
Коэф-т Мартина4.554.55
Индекс Язвы8.58%8.63%
Дневная вол-ть25.77%25.99%
Макс. просадка-44.60%-65.29%
Текущая просадка-11.05%-11.13%

Фундаментальные показатели


GOOGGOOGL
Рыночная капитализация$2.06T$2.06T
EPS$7.09$7.09
Цена/прибыль24.1423.93
PEG коэффициент1.121.11
Общая выручка (12 мес.)$251.49B$251.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$144.93B$144.93B
EBITDA (12 мес.)$86.67B$88.82B

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GOOG и GOOGL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и GOOGL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOG показывает доходность 21.73%, а GOOGL немного выше – 21.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOG имеют среднегодовую доходность 19.98%, а акции GOOGL немного отстают с 19.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.20%
4.50%
GOOG
GOOGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOG c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.55
GOOGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOGL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOGL, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOGL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOGL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOGL, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.55

Сравнение коэффициента Шарпа GOOG и GOOGL

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.51
1.51
GOOG
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и GOOGL

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GOOGL в 0.24%


TTM
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и GOOGL

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-11.05%
-11.13%
GOOG
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и GOOGL

Alphabet Inc. (GOOG) и Alphabet Inc. (GOOGL) имеют волатильность 4.91% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.91%
4.92%
GOOG
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию