Сравнение NVMI с CLBT
NVMI (Nova Ltd) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, CLBT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, NVMI returned 63.36%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -25.51%.
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVMI и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 44.83% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
Correlation
The correlation between NVMI and CLBT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between NVMI and CLBT has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
CLBT:
$3.39B
NVMI:
$7.94
CLBT:
$0.29
NVMI:
63.96
CLBT:
46.83
NVMI:
2.22
CLBT:
0.09
NVMI:
18.68
CLBT:
6.78
NVMI:
12.61
CLBT:
6.63
NVMI:
$902.53M
CLBT:
$496.43M
NVMI:
$518.59M
CLBT:
$416.33M
NVMI:
$293.89M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. CLBT — Ранг доходности на риск
NVMI
CLBT
Сравнение NVMI c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.43 | +6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -0.95 | +17.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.36 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и CLBT
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -67.74% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -43.61% | +22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -57.58% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -48.35% | +39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -34.51% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 19.76% | -11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и CLBT
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Cellebrite DI Ltd. (CLBT) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 21.22% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 40.11% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 51.76% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 50.35% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 50.35% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и CLBT
Ни NVMI, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и CLBT
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and CLBT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to CLBT (21.22%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs CLBT's -67.74%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор