Сравнение CLBT с FTNT
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CLBT returned 29.74%/yr vs 28.12%/yr for FTNT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 80.13%.
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 25.40%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 71.24%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 35.73%
Сравнение доходности по годам CLBT и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
FTNT Fortinet, Inc. | 80.13% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 14.04% |
Correlation
The correlation between CLBT and FTNT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between CLBT and FTNT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.39B
FTNT:
$106.25B
CLBT:
$0.29
FTNT:
$2.58
CLBT:
46.83
FTNT:
55.54
CLBT:
0.09
FTNT:
1.54
CLBT:
6.78
FTNT:
15.27
CLBT:
6.63
FTNT:
107.36
CLBT:
$496.43M
FTNT:
$7.11B
CLBT:
$416.33M
FTNT:
$5.74B
CLBT:
$84.98M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. FTNT — Ранг доходности на риск
CLBT
FTNT
Сравнение CLBT c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.18 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 1.73 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.81 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и FTNT
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -51.20% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -30.90% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -38.32% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -4.43% | -43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -16.24% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 21.06% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и FTNT
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 13.29% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 31.80% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 45.03% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 43.89% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 40.86% | +9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и FTNT
Ни CLBT, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и FTNT
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and FTNT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to FTNT (13.29%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор