Сравнение IDCC с EXEL
IDCC (InterDigital, Inc.) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. IDCC operates in Telecom Services (Communication Services), while EXEL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, IDCC returned 18.35%/yr vs 20.39%/yr for EXEL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции IDCC уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: 18.35% против 20.39% соответственно.
IDCC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.34%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.73%
EXEL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.97%
- 6 месяцев
- 26.32%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 41.28%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 20.39%
- Всё время*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам IDCC и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -18.34% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
EXEL Exelixis, Inc. | 26.69% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
Correlation
The correlation between IDCC and EXEL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2000 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between IDCC and EXEL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IDCC:
$6.67B
EXEL:
$13.96B
IDCC:
$10.37
EXEL:
$3.02
IDCC:
24.89
EXEL:
18.38
IDCC:
0.31
EXEL:
0.32
IDCC:
11.00
EXEL:
6.45
IDCC:
8.25
EXEL:
7.67
IDCC:
$828.92M
EXEL:
$2.38B
IDCC:
$537.64M
EXEL:
$1.70B
IDCC:
$508.15M
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. EXEL — Ранг доходности на риск
IDCC
EXEL
Сравнение IDCC c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDCC | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 2.54 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDCC и EXEL
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, примерно равная максимальной просадке EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -97.38% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -24.25% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -25.34% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -35.41% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -57.20% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -2.75% | -31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -70.77% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 9.83% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и EXEL
InterDigital, Inc. (IDCC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что IDCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 7.11% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.00% | 23.99% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 38.71% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 35.62% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 44.46% | -8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и EXEL
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EXEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCC InterDigital, Inc. | 1.08% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и EXEL
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and EXEL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDCC has higher volatility (9.61%) compared to EXEL (7.11%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs EXEL's -97.38%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор