Сравнение LLY с DOCS
LLY (Eli Lilly and Company) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, DOCS in Health Information Services. Over the past 3 years, LLY returned 37.45%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLY и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 28.06% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between LLY and DOCS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between LLY and DOCS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
DOCS:
$3.91B
LLY:
$28.14
DOCS:
$0.98
LLY:
40.26
DOCS:
20.35
LLY:
0.81
DOCS:
1.74
LLY:
14.08
DOCS:
6.19
LLY:
32.54
DOCS:
4.11
LLY:
$72.25B
DOCS:
$644.86M
LLY:
$59.75B
DOCS:
$574.54M
LLY:
$32.97B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. DOCS — Ранг доходности на риск
LLY
DOCS
Сравнение LLY c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.85 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.43 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и DOCS
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -82.35% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -76.03% | +52.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -78.34% | +43.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -80.36% | +77.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -57.18% | +37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 45.49% | -36.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и DOCS
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 29.57% | -20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 44.93% | -17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 54.14% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 70.07% | -37.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 70.07% | -39.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и DOCS
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и DOCS
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and DOCS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs DOCS's -82.35%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор