PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTY с IDCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с IDCC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PCTY (Paylocity Holding Corporation) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PCTY returned 11.11%/yr vs 18.35%/yr for IDCC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и IDCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и InterDigital, Inc. (IDCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -16.53%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: 11.11% против 18.35% соответственно.

PCTY

1 день
1.02%
1 месяц
25.95%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-16.53%
1 год
-31.70%
3 года*
-16.93%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
11.11%
Всё время*
12.13%

IDCC

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.57%
6 месяцев
-15.98%
С начала года
-18.34%
1 год
15.69%
3 года*
42.06%
5 лет*
33.81%
10 лет*
18.35%
Всё время*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTY и IDCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.53%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
IDCC
InterDigital, Inc.		-18.34%66.05%81.06%123.67%-29.25%20.49%14.28%-16.11%-11.23%-15.34%

Correlation

The correlation between PCTY and IDCC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.31

The correlation between PCTY and IDCC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$6.82B

IDCC:

$6.67B

EPS

PCTY:

$4.66

IDCC:

$10.37

Коэффициент P/E

PCTY:

27.33

IDCC:

24.89

Коэффициент PEG

PCTY:

0.80

IDCC:

0.31

Коэффициент P/S

PCTY:

4.08

IDCC:

11.00

Коэффициент P/B

PCTY:

5.93

IDCC:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.73B

IDCC:

$828.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.20B

IDCC:

$537.64M

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$394.81M

IDCC:

$508.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

InterDigital, Inc.

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFT
Часто сравнивают с IDCC:
IDCC с CVLTIDCC с AAPLIDCC с AXPIDCC с SHOPIDCC с SPYIDCC с NVOIDCC с NU

Доходность на риск

PCTY vs. IDCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c IDCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTYIDCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.33

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
0.80

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.43

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

0.89

-1.88

PCTY vs. IDCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа IDCC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и IDCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTY и IDCC

Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и IDCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTYIDCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-93.83%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-36.48%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-36.48%

-21.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-44.99%

-23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.90%

-64.94%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.37%

-34.43%

-23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-45.23%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.82%

17.75%

+14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и IDCC

Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTYIDCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

9.61%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

36.00%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

47.71%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.99%

35.90%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

35.62%

+6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и IDCC

PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDCC
InterDigital, Inc.		1.08%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и IDCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
502.29M
205.42M
(PCTY) Общая выручка
(IDCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и IDCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и InterDigital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.3%
0
Активы портфеля
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.

Часто задаваемые вопросы

PCTY and IDCC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCTY has higher volatility (12.62%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs IDCC's -93.83%.

IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTY и IDCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор