Сравнение EXEL с DXCM
EXEL (Exelixis, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EXEL in Biotechnology, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, EXEL returned 21.50%/yr vs 15.60%/yr for DXCM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 21.50% против 15.60% соответственно.
EXEL
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 21.50%
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам EXEL и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 18.05% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between EXEL and DXCM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between EXEL and DXCM shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXEL:
$13.83B
DXCM:
$30.16B
EXEL:
$3.00
DXCM:
$2.31
EXEL:
17.26
DXCM:
33.11
EXEL:
0.30
DXCM:
0.78
EXEL:
6.06
DXCM:
6.39
EXEL:
7.15
DXCM:
10.20
EXEL:
$2.38B
DXCM:
$4.82B
EXEL:
$1.70B
DXCM:
$2.96B
EXEL:
$991.79M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. DXCM — Ранг доходности на риск
EXEL
DXCM
Сравнение EXEL c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.30 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.51 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.29 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.10 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и DXCM
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -94.61% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -38.75% | +13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -60.95% | +35.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -66.32% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -66.32% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -52.94% | +51.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -36.00% | -35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 22.71% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и DXCM
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 11.21%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 13.77% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 25.06% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 40.61% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 46.96% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 48.42% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и DXCM
Ни EXEL, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и DXCM
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and DXCM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.77%) compared to EXEL (11.21%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs DXCM's -94.61%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор