Сравнение NVO с PAYC
NVO (Novo Nordisk A/S) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 12.62%/yr for PAYC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.62% соответственно.
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
PAYC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 19.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам NVO и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.54% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between NVO and PAYC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$220.46B
PAYC:
$8.17B
NVO:
DKK 27.42
PAYC:
$8.66
NVO:
11.83
PAYC:
17.29
NVO:
0.51
PAYC:
0.65
NVO:
4.40
PAYC:
3.88
NVO:
7.11
PAYC:
9.44
NVO:
DKK 327.80B
PAYC:
$2.09B
NVO:
DKK 268.30B
PAYC:
$1.70B
NVO:
DKK 181.54B
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. PAYC — Ранг доходности на риск
NVO
PAYC
Сравнение NVO c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.66 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.97 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и PAYC
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -78.99% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -52.12% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -68.70% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -78.99% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -78.99% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -72.24% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -27.59% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 35.21% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и PAYC
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.48%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 12.18% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 32.23% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 39.31% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 44.79% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 44.60% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и PAYC
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PAYC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и PAYC
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and PAYC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (12.18%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs PAYC's -78.99%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор