PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYC с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAYC (Paycom Software, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYC in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, PAYC returned 12.79%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 12.79% против 36.00% соответственно.

PAYC

1 день
1.72%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-18.82%
1 год
-45.87%
3 года*
-24.70%
5 лет*
-16.50%
10 лет*
12.79%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYC и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYC
Paycom Software, Inc.		-15.13%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between PAYC and ASML is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г.

0.38

The correlation between PAYC and ASML shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$6.89B

ASML:

$718.77B

EPS

PAYC:

$8.58

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

PAYC:

15.68

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

PAYC:

0.59

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

PAYC:

3.52

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

PAYC:

8.49

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$2.09B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.70B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$803.80M

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

PAYC vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYC c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYCASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
3.27

-4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
3.70

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.45

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

7.83

-8.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

21.08

-22.42

PAYC vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYC и ASML

Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYCASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-90.00%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.59%

-17.85%

-35.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.70%

-45.38%

-23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-56.84%

-22.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-56.84%

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.06%

-1.89%

-73.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-28.12%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.24%

6.63%

+28.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и ASML

Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 12.21%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYCASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

17.27%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.11%

34.58%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

42.75%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.48%

42.44%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.50%

38.72%

+5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и ASML

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.12%0.94%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
571.90M
8.77B
(PAYC) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PAYC значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности PAYC и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paycom Software, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
84.7%
53.0%
Активы портфеля
PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

PAYC and ASML have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to PAYC (12.21%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYC и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор