Сравнение FTNT с DOCS
FTNT (Fortinet, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, FTNT returned 24.82%/yr vs -17.16%/yr for DOCS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 101.94%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -50.93%.
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
Сравнение доходности по годам FTNT и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 49.71% |
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between FTNT and DOCS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
FTNT:
$117.49B
DOCS:
$4.06B
FTNT:
$2.59
DOCS:
$0.99
FTNT:
61.84
DOCS:
21.98
FTNT:
1.72
DOCS:
1.88
FTNT:
17.00
DOCS:
6.68
FTNT:
120.36
DOCS:
4.46
FTNT:
$7.11B
DOCS:
$644.86M
FTNT:
$5.74B
DOCS:
$574.54M
FTNT:
$2.47B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. DOCS — Ранг доходности на риск
FTNT
DOCS
Сравнение FTNT c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.73 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.84 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.26 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и DOCS
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -82.35% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -76.03% | +45.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -78.34% | +41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -82.35% | +44.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -78.70% | +74.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -57.60% | +41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.62% | 50.55% | -29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и DOCS
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 11.11%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 12.54% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.84% | 45.30% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.39% | 54.58% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 68.27% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 69.64% | -28.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и DOCS
Ни FTNT, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и DOCS
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and DOCS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (12.54%) compared to FTNT (11.11%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs DOCS's -82.35%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор