PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с ASML

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -13.78%/yr vs 36.05%/yr for ASML. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.16%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%.

DOCS

1 день
-1.41%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-54.16%
6 месяцев
-55.56%
1 год
-65.51%
3 года*
-13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML

1 день
6.54%
1 месяц
9.86%
С начала года
64.06%
6 месяцев
56.76%
1 год
134.10%
3 года*
36.05%
5 лет*
21.93%
10 лет*
34.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и ASML

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.16%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
ASML
ASML Holding N.V.		64.06%56.51%-7.70%39.91%-30.49%14.85%

Correlation

The correlation between DOCS and ASML is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.33

The correlation between DOCS and ASML shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.96B

ASML:

$674.60B

EPS

DOCS:

$0.98

ASML:

$25.86

Коэффициент P/E

DOCS:

20.61

ASML:

67.64

Коэффициент PEG

DOCS:

1.76

ASML:

4.45

Коэффициент P/S

DOCS:

6.27

ASML:

20.10

Коэффициент P/B

DOCS:

4.16

ASML:

32.39

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

DOCS vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 66
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
3.24

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
3.63

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.45

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

7.56

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

20.33

-21.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

3.24

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.56

-0.81

Просадки

Сравнение просадок DOCS и ASML

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-90.00%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-17.85%

-58.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-45.38%

-32.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.10%

-0.48%

-79.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-28.14%

-29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.55%

6.62%

+37.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и ASML

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.83%

15.94%

+15.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

33.30%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

41.73%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

42.23%

+26.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.01%

38.62%

+30.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и ASML

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
145.37M
8.77B
(DOCS) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.7%
53.0%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and ASML have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.83%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор