Сравнение NVMI с NBIX
NVMI (Nova Ltd) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, NVMI returned 47.99%/yr vs 13.16%/yr for NBIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 77.55%, что значительно выше, чем у NBIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 47.99% против 13.16% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 77.55%
- 6 месяцев
- 84.60%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 70.07%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 47.99%
NBIX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам NVMI и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 77.55% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 12.64% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between NVMI and NBIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NVMI:
$20.08B
NBIX:
$16.52B
NVMI:
$7.94
NBIX:
$6.53
NVMI:
73.41
NBIX:
24.46
NVMI:
2.55
NBIX:
0.48
NVMI:
21.45
NBIX:
5.27
NVMI:
14.47
NBIX:
4.85
NVMI:
$902.53M
NBIX:
$3.10B
NVMI:
$518.59M
NBIX:
$3.05B
NVMI:
$293.89M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. NBIX — Ранг доходности на риск
NVMI
NBIX
Сравнение NVMI c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | 1.34 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 2.94 | +16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и NBIX
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -97.21% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -20.90% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -42.89% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -42.89% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -46.39% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.54% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.75% | -43.84% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 9.49% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и NBIX
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 9.63% | +14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.88% | 23.91% | +17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.74% | 31.38% | +22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.49% | 32.73% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.42% | 39.13% | +4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и NBIX
Ни NVMI, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и NBIX
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and NBIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (24.56%) compared to NBIX (9.63%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs NBIX's -97.21%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор