Сравнение NVO с NBIX
NVO (Novo Nordisk A/S) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 13.16%/yr for NBIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.16% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
NBIX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам NVO и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 12.64% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between NVO and NBIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 1996 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
NBIX:
$16.52B
NVO:
DKK 27.42
NBIX:
$6.53
NVO:
10.34
NBIX:
24.46
NVO:
0.44
NBIX:
0.48
NVO:
3.85
NBIX:
5.27
NVO:
6.21
NBIX:
4.85
NVO:
DKK 327.80B
NBIX:
$3.10B
NVO:
DKK 268.30B
NBIX:
$3.05B
NVO:
DKK 181.54B
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. NBIX — Ранг доходности на риск
NVO
NBIX
Сравнение NVO c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.34 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.94 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и NBIX
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -97.21% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -20.90% | -33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -42.89% | -31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -42.89% | -31.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -46.39% | -28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -4.54% | -63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -43.84% | +26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 9.49% | +28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и NBIX
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 9.63% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 23.91% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 31.38% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 32.73% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 39.13% | -6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и NBIX
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и NBIX
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and NBIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to NBIX (9.63%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор