PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTNT с PCTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTNT с PCTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FTNT (Fortinet, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTNT in Software - Infrastructure, PCTY in Software - Application. Over the past 10 years, FTNT returned 35.73%/yr vs 10.77%/yr for PCTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и PCTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 35.73% против 10.77% соответственно.

FTNT

1 день
-1.13%
1 месяц
25.40%
С начала года
80.13%
6 месяцев
71.24%
1 год
36.31%
3 года*
28.12%
5 лет*
25.96%
10 лет*
35.73%

PCTY

1 день
-1.23%
1 месяц
0.98%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-23.75%
1 год
-42.32%
3 года*
-14.99%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTNT и PCTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTNT
Fortinet, Inc.		80.13%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-26.51%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%

Correlation

The correlation between FTNT and PCTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г.

0.47

The correlation between FTNT and PCTY shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$106.25B

PCTY:

$6.17B

EPS

FTNT:

$2.58

PCTY:

$4.64

Коэффициент P/E

FTNT:

55.54

PCTY:

24.16

Коэффициент PEG

FTNT:

1.54

PCTY:

0.71

Коэффициент P/S

FTNT:

15.27

PCTY:

3.61

Коэффициент P/B

FTNT:

107.36

PCTY:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$7.11B

PCTY:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$5.74B

PCTY:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$2.47B

PCTY:

$394.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortinet, Inc.

Paylocity Holding Corporation

Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW
Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с MSFTPCTY с VOOPCTY с WDAY

Доходность на риск

FTNT vs. PCTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTNT c PCTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTNTPCTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-1.14

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.71

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.85

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

-1.48

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTNT vs. PCTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PCTY равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и PCTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTNTPCTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-1.14

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.26

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.31

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FTNT и PCTY

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и PCTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTNTPCTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-68.90%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-50.04%

+19.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.32%

-58.08%

+19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-68.90%

+30.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-68.90%

+30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-63.35%

+58.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-22.64%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.06%

29.87%

-8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и PCTY

Fortinet, Inc. (FTNT) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеют волатильность 13.29% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTNTPCTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

12.95%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.80%

31.83%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.03%

37.44%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

40.69%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

41.76%

-0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и PCTY

Ни FTNT, ни PCTY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и PCTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.85B
502.29M
(FTNT) Общая выручка
(PCTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTNT и PCTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortinet, Inc. и Paylocity Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
80.3%
72.3%
Активы портфеля
FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

Часто задаваемые вопросы

FTNT and PCTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTNT has higher volatility (13.29%) compared to PCTY (12.95%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs PCTY's -68.90%.

FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTNT и PCTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор