Сравнение FTNT с PCTY
FTNT (Fortinet, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTNT in Software - Infrastructure, PCTY in Software - Application. Over the past 10 years, FTNT returned 36.48%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 101.94%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 36.48% против 11.11% соответственно.
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам FTNT и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between FTNT and PCTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between FTNT and PCTY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$117.49B
PCTY:
$6.82B
FTNT:
$2.59
PCTY:
$4.66
FTNT:
61.84
PCTY:
27.33
FTNT:
1.72
PCTY:
0.80
FTNT:
17.00
PCTY:
4.08
FTNT:
120.36
PCTY:
5.93
FTNT:
$7.11B
PCTY:
$1.73B
FTNT:
$5.74B
PCTY:
$1.20B
FTNT:
$2.47B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. PCTY — Ранг доходности на риск
FTNT
PCTY
Сравнение FTNT c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.64 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.00 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и PCTY
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -68.90% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -50.04% | +19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -58.08% | +21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -68.90% | +30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -68.90% | +30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -58.37% | +54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -23.78% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.62% | 31.82% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и PCTY
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 11.11%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 12.62% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.84% | 34.02% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.39% | 39.13% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 40.99% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 41.86% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и PCTY
Ни FTNT, ни PCTY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и PCTY
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and PCTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.62%) compared to FTNT (11.11%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs PCTY's -68.90%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор