Сравнение ISRG с NBIX
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 13.33%/yr for NBIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 16.51% против 13.33% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
NBIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 30.67%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам ISRG и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 21.98% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between ISRG and NBIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
NBIX:
$17.40B
ISRG:
$8.72
NBIX:
$6.50
ISRG:
40.52
NBIX:
26.60
ISRG:
2.48
NBIX:
0.52
ISRG:
11.53
NBIX:
5.73
ISRG:
6.92
NBIX:
5.25
ISRG:
$11.03B
NBIX:
$3.10B
ISRG:
$7.36B
NBIX:
$3.05B
ISRG:
$4.18B
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. NBIX — Ранг доходности на риск
ISRG
NBIX
Сравнение ISRG c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.49 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 3.26 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и NBIX
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -97.21% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -20.90% | -20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -42.89% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -42.89% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -46.39% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -4.18% | -37.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -43.71% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 9.54% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и NBIX
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 7.15% | +12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 22.96% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 31.62% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 32.78% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 39.02% | -6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и NBIX
Ни ISRG, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и NBIX
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and NBIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to NBIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор