PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с NBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с NBIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 12.92%/yr for NBIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 19.37% против 12.92% соответственно.

ISRG

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-26.09%
6 месяцев
-26.16%
1 год
-24.86%
3 года*
10.20%
5 лет*
8.37%
10 лет*
19.37%

NBIX

1 день
-0.46%
1 месяц
7.14%
С начала года
15.01%
6 месяцев
5.25%
1 год
30.09%
3 года*
20.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и NBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.09%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		15.01%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%

Correlation

The correlation between ISRG and NBIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$150.62B

NBIX:

$16.87B

EPS

ISRG:

$8.24

NBIX:

$6.53

Коэффициент P/E

ISRG:

50.80

NBIX:

24.97

Коэффициент PEG

ISRG:

3.11

NBIX:

0.49

Коэффициент P/S

ISRG:

14.30

NBIX:

5.38

Коэффициент P/B

ISRG:

8.56

NBIX:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.58B

NBIX:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.02B

NBIX:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.76B

NBIX:

$881.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с DHRNBIX с ABTNBIX с BMY

Доходность на риск

ISRG vs. NBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 44
Ранг коэф-та Мартина
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGNBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.97

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.47

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.45

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

3.18

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. NBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа NBIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGNBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.97

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.14

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ISRG и NBIX

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и NBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGNBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-97.21%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-20.90%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-42.89%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-42.89%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-46.39%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.43%

-2.53%

-28.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-43.84%

+22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

9.49%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и NBIX

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGNBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

10.20%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

23.64%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

31.24%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

32.73%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

39.15%

-6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и NBIX

Ни ISRG, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.77B
814.50M
(ISRG) Общая выручка
(NBIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и NBIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
66.1%
98.3%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and NBIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (11.58%) compared to NBIX (10.20%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs NBIX's -97.21%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и NBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор