Сравнение DXCM с LLY
DXCM (DexCom, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, DXCM returned 15.53%/yr vs 33.27%/yr for LLY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.53% против 33.27% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 22.04%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -16.49%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 15.53%
LLY
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 13.99%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 42.32%
- 10 лет*
- 33.27%
Сравнение доходности по годам DXCM и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 9.37% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.06% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between DXCM and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DXCM:
$28.57B
LLY:
$1.01T
DXCM:
$2.31
LLY:
$28.14
DXCM:
31.37
LLY:
39.99
DXCM:
0.74
LLY:
0.81
DXCM:
6.06
LLY:
13.99
DXCM:
9.66
LLY:
32.31
DXCM:
$4.82B
LLY:
$72.25B
DXCM:
$2.96B
LLY:
$59.75B
DXCM:
$1.37B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. LLY — Ранг доходности на риск
DXCM
LLY
Сравнение DXCM c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.04 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 5.07 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.27 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.30 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.11 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и LLY
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -68.24% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -23.64% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -34.48% | -26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -34.48% | -31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -34.48% | -31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.42% | -0.14% | -55.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -19.22% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 9.49% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и LLY
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 9.76% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 27.11% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.23% | 38.11% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 32.84% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 30.17% | +18.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и LLY
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и LLY
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.13%) compared to LLY (9.76%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор