Сравнение DXCM с LLY
DXCM (DexCom, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, DXCM returned 14.84%/yr vs 32.90%/yr for LLY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.84% против 32.90% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
LLY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- 39.45%
- 10 лет*
- 32.90%
Сравнение доходности по годам DXCM и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.16% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between DXCM and LLY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.09B
LLY:
$1.10T
DXCM:
$2.33
LLY:
$28.16
DXCM:
33.52
LLY:
41.52
DXCM:
0.79
LLY:
0.84
DXCM:
6.47
LLY:
14.52
DXCM:
10.38
LLY:
33.57
DXCM:
$4.82B
LLY:
$72.25B
DXCM:
$2.96B
LLY:
$59.75B
DXCM:
$1.37B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. LLY — Ранг доходности на риск
DXCM
LLY
Сравнение DXCM c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.13 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 5.31 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и LLY
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -68.24% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -23.18% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -34.48% | -26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -34.48% | -31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -34.48% | -31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.11% | -5.37% | -46.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -19.18% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.48% | 9.28% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и LLY
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 9.77% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 27.58% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 38.64% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 32.53% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 30.31% | +18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и LLY
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и LLY
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and LLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.67%) compared to LLY (9.77%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор