PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с LLY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или LLY.

Корреляция

Корреляция между DXCM и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DXCM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,341.57%
2,807.91%
DXCM
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.82

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.86

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

DXCM:

0.84

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.74

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.15

LLY:

1.61

Индекс Язвы

DXCM:

40.45%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

DXCM:

57.06%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

DXCM:

-55.99%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$28.10B

LLY:

$794.31B

EPS

DXCM:

$1.42

LLY:

$11.68

Коэффициент P/E

DXCM:

50.46

LLY:

75.73

Коэффициент PEG

DXCM:

1.10

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

DXCM:

6.97

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

DXCM:

13.36

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$3.11B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.87B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$724.50M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.60% против 31.05% соответственно.

DXCM

С начала года

-7.86%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-42.37%

5 лет

-1.78%

10 лет

15.60%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

43.19%

10 лет

31.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXCM: -0.82
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXCM: -0.86
LLY: 1.01
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXCM: 0.84
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXCM: -0.74
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXCM: -1.15
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.54
DXCM
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и LLY

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и LLY

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.99%
-7.55%
DXCM
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и LLY

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 17.68%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
18.64%
DXCM
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию