Сравнение UTHR с ISRG
UTHR (United Therapeutics Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UTHR in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, UTHR returned 17.20%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 17.20% против 19.37% соответственно.
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам UTHR и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between UTHR and ISRG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between UTHR and ISRG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$25.71B
ISRG:
$150.62B
UTHR:
$27.00
ISRG:
$8.24
UTHR:
20.17
ISRG:
50.80
UTHR:
0.66
ISRG:
3.11
UTHR:
8.19
ISRG:
14.30
UTHR:
4.36
ISRG:
8.56
UTHR:
$3.17B
ISRG:
$10.58B
UTHR:
$2.74B
ISRG:
$7.02B
UTHR:
$1.75B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. ISRG — Ранг доходности на риск
UTHR
ISRG
Сравнение UTHR c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.78 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -1.60 | +12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.81 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и ISRG
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -82.26% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -32.14% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -34.10% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -49.90% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -49.90% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -31.43% | +22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -21.28% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 16.18% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и ISRG
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.15%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 11.58% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 20.48% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 31.02% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 33.17% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 32.39% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и ISRG
Ни UTHR, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и ISRG
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and ISRG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs ISRG's -82.26%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор