Сравнение NVMI с YALA
NVMI (Nova Ltd) and YALA (Yalla Group Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, YALA in Software - Application. Over the past 5 years, NVMI returned 34.87%/yr vs -19.17%/yr for YALA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и YALA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у YALA с доходностью -22.05%.
NVMI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -24.71%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- 31.91%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 55.76%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 44.00%
- Всё время*
- 12.87%
YALA
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -19.13%
- С начала года
- -22.05%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.65%
Сравнение доходности по годам NVMI и YALA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 31.91% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 34.60% |
YALA Yalla Group Limited | -22.05% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
Correlation
The correlation between NVMI and YALA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NVMI:
$13.77B
YALA:
$835.34M
NVMI:
$7.85
YALA:
$0.80
NVMI:
55.17
YALA:
6.80
NVMI:
1.91
YALA:
0.43
NVMI:
16.12
YALA:
2.86
NVMI:
10.75
YALA:
1.15
NVMI:
$902.53M
YALA:
$337.07M
NVMI:
$518.59M
YALA:
$227.87M
NVMI:
$293.89M
YALA:
$124.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. YALA — Ранг доходности на риск
NVMI
YALA
Сравнение NVMI c YALA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Yalla Group Limited (YALA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | YALA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.61 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -1.07 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и YALA
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки YALA в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и YALA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -92.42% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -44.16% | +15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -44.16% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -80.26% | +27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -86.68% | +58.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.63% | -78.79% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 25.36% | -15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и YALA
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Yalla Group Limited (YALA) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 11.20% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 23.46% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 36.14% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.62% | 54.04% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 69.93% | -25.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и YALA
Ни NVMI, ни YALA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и YALA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Yalla Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и YALA
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and YALA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.87%) compared to YALA (11.20%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs YALA's -92.42%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и YALA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор