Сравнение ASML с NVMI
ASML (ASML Holding N.V.) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 47.99%/yr for NVMI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASML показывает доходность 74.80%, а NVMI немного выше – 77.55%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 36.00% против 47.99% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
NVMI
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 77.55%
- 6 месяцев
- 84.60%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 70.07%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 47.99%
Сравнение доходности по годам ASML и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
NVMI Nova Ltd | 77.55% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
Correlation
The correlation between ASML and NVMI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г. | 0.36 |
Over the past year, ASML and NVMI have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
NVMI:
$20.08B
ASML:
€25.86
NVMI:
$7.94
ASML:
62.30
NVMI:
73.41
ASML:
4.10
NVMI:
2.55
ASML:
18.51
NVMI:
21.45
ASML:
29.83
NVMI:
14.47
ASML:
€33.69B
NVMI:
$902.53M
ASML:
€17.72B
NVMI:
$518.59M
ASML:
€12.99B
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. NVMI — Ранг доходности на риск
ASML
NVMI
Сравнение ASML c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 7.24 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 19.34 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и NVMI
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -98.22% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -21.56% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -40.79% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -52.76% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -52.76% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | 0.00% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -51.75% | +23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 8.05% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и NVMI
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 24.56% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 41.88% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 53.74% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 47.49% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 43.42% | -4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и NVMI
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и NVMI
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and NVMI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (24.56%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs NVMI's -98.22%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор