Сравнение NVMI с ISRG
NVMI (Nova Ltd) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, NVMI returned 44.00%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 44.00% против 16.51% соответственно.
NVMI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -24.71%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- 31.91%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 55.76%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 44.00%
- Всё время*
- 12.87%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам NVMI и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 31.91% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between NVMI and ISRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between NVMI and ISRG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$13.77B
ISRG:
$125.08B
NVMI:
$7.85
ISRG:
$8.72
NVMI:
55.17
ISRG:
40.52
NVMI:
1.91
ISRG:
2.48
NVMI:
16.12
ISRG:
11.53
NVMI:
10.75
ISRG:
6.92
NVMI:
$902.53M
ISRG:
$11.03B
NVMI:
$518.59M
ISRG:
$7.36B
NVMI:
$293.89M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. ISRG — Ранг доходности на риск
NVMI
ISRG
Сравнение NVMI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.77 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -1.77 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и ISRG
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -82.26% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -41.74% | +13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -43.42% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -49.90% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -49.90% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -42.15% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.63% | -21.33% | -30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 18.06% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и ISRG
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 19.26%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 19.26% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 27.17% | +18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 35.38% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.62% | 34.17% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 32.87% | +11.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и ISRG
Ни NVMI, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и ISRG
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and ISRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.87%) compared to ISRG (19.26%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs ISRG's -82.26%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор