Сравнение NVMI с ISRG
NVMI (Nova Ltd) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, NVMI returned 47.99%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 77.55%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 47.99% против 19.09% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 77.55%
- 6 месяцев
- 84.60%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 70.07%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 47.99%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам NVMI и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 77.55% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between NVMI and ISRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between NVMI and ISRG shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$20.08B
ISRG:
$147.90B
NVMI:
$7.94
ISRG:
$8.24
NVMI:
73.41
ISRG:
49.88
NVMI:
2.55
ISRG:
3.05
NVMI:
21.45
ISRG:
14.04
NVMI:
14.47
ISRG:
8.40
NVMI:
$902.53M
ISRG:
$10.58B
NVMI:
$518.59M
ISRG:
$7.02B
NVMI:
$293.89M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. ISRG — Ранг доходности на риск
NVMI
ISRG
Сравнение NVMI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | -0.62 | +7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | -1.24 | +20.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и ISRG
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -82.26% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -32.14% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -34.10% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -49.90% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -49.90% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.66% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.75% | -21.28% | -30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 16.00% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и ISRG
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 9.70% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.88% | 20.72% | +21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.74% | 30.69% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.49% | 33.19% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.42% | 32.40% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и ISRG
Ни NVMI, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и ISRG
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and ISRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (24.56%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs ISRG's -82.26%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор