PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVMI с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с UTHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVMI (Nova Ltd) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NVMI returned 46.09%/yr vs 17.20%/yr for UTHR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 46.09% против 17.20% соответственно.

NVMI

1 день
6.77%
1 месяц
-2.53%
С начала года
54.68%
6 месяцев
52.63%
1 год
134.08%
3 года*
63.36%
5 лет*
38.40%
10 лет*
46.09%

UTHR

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
67.18%
3 года*
33.59%
5 лет*
25.53%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVMI и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVMI
Nova Ltd		54.68%66.74%43.35%68.21%-44.25%107.51%86.62%66.07%-12.08%96.88%
UTHR
United Therapeutics Corporation		11.79%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between NVMI and UTHR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2000 г.

0.13

The correlation between NVMI and UTHR shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$17.49B

UTHR:

$25.71B

EPS

NVMI:

$7.94

UTHR:

$27.00

Коэффициент P/E

NVMI:

63.96

UTHR:

20.17

Коэффициент PEG

NVMI:

2.22

UTHR:

0.66

Коэффициент P/S

NVMI:

18.68

UTHR:

8.19

Коэффициент P/B

NVMI:

12.61

UTHR:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$902.53M

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$518.59M

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$293.89M

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nova Ltd

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с NVMI:
NVMI с ONTONVMI с FNNVMI с NXTNVMI с WFRDNVMI с PSNNVMI с SMHNVMI с COST
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с SRPT

Доходность на риск

NVMI vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVMI c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMIUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.36

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.76

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

4.13

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

10.54

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVMI vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа UTHR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVMIUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.36

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.49

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NVMI и UTHR

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVMIUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-93.18%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.56%

-16.35%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.79%

-33.00%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.76%

-33.00%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.76%

-55.56%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-8.73%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.79%

-35.31%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

6.39%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и UTHR

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVMIUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.58%

5.15%

+18.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

26.01%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

49.84%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.27%

35.13%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

35.07%

+8.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и UTHR

Ни NVMI, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
235.31M
781.50M
(NVMI) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVMI и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nova Ltd и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
57.7%
82.9%
Активы портфеля
NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVMI and UTHR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVMI has higher volatility (23.58%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs UTHR's -93.18%.

NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVMI и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор