Сравнение NVO с NVMI
NVO (Novo Nordisk A/S) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 44.00%/yr for NVMI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 31.91%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 8.18% против 44.00% соответственно.
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
NVMI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -24.71%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- 31.91%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 55.76%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 44.00%
- Всё время*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам NVO и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
NVMI Nova Ltd | 31.91% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
Correlation
The correlation between NVO and NVMI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$220.46B
NVMI:
$13.77B
NVO:
DKK 27.42
NVMI:
$7.85
NVO:
11.83
NVMI:
55.17
NVO:
0.51
NVMI:
1.91
NVO:
4.40
NVMI:
16.12
NVO:
7.11
NVMI:
10.75
NVO:
DKK 327.80B
NVMI:
$902.53M
NVO:
DKK 268.30B
NVMI:
$518.59M
NVO:
DKK 181.54B
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. NVMI — Ранг доходности на риск
NVO
NVMI
Сравнение NVO c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.97 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.63 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и NVMI
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -98.22% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -28.48% | -20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -40.79% | -33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -52.76% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -52.76% | -21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -28.48% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -51.63% | +33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 9.92% | +21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и NVMI
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.48%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 21.87% | -12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 45.25% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 57.78% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 48.62% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 44.01% | -11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и NVMI
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и NVMI
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and NVMI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.87%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs NVMI's -98.22%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор