Сравнение INTU с NVO
INTU (Intuit Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.18% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам INTU и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between INTU and NVO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.21 |
The correlation between INTU and NVO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
NVO:
$220.46B
INTU:
$16.37
NVO:
DKK 27.42
INTU:
17.95
NVO:
11.83
INTU:
1.07
NVO:
0.51
INTU:
3.93
NVO:
4.40
INTU:
3.93
NVO:
7.11
INTU:
$20.93B
NVO:
DKK 327.80B
INTU:
$16.97B
NVO:
DKK 268.30B
INTU:
$6.65B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. NVO — Ранг доходности на риск
INTU
NVO
Сравнение INTU c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.39 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.61 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и NVO
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -74.70% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -49.17% | -19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -74.70% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -74.70% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -74.70% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -63.95% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -17.89% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 31.75% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и NVO
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 9.48% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 37.43% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 51.79% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 38.58% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 32.63% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и NVO
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и NVO
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and NVO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор