PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LLY с PCTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с PCTY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LLY (Eli Lilly and Company) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 32.37%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и PCTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 32.37% против 11.11% соответственно.

LLY

1 день
-2.73%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
10.82%
С начала года
7.08%
1 год
49.67%
3 года*
36.36%
5 лет*
38.34%
10 лет*
32.37%
Всё время*
16.05%

PCTY

1 день
1.02%
1 месяц
25.95%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-16.53%
1 год
-31.70%
3 года*
-16.93%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
11.11%
Всё время*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и PCTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		7.08%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.53%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%

Correlation

The correlation between LLY and PCTY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.15

The correlation between LLY and PCTY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.08T

PCTY:

$6.82B

EPS

LLY:

$28.16

PCTY:

$4.66

Коэффициент P/E

LLY:

40.73

PCTY:

27.33

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

PCTY:

0.80

Коэффициент P/S

LLY:

14.25

PCTY:

4.08

Коэффициент P/B

LLY:

32.94

PCTY:

5.93

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

PCTY:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

PCTY:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

PCTY:

$394.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Paylocity Holding Corporation

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFT

Доходность на риск

LLY vs. PCTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c PCTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYPCTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.81

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.09

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.64

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-1.00

+6.36

LLY vs. PCTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PCTY равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и PCTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и PCTY

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и PCTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYPCTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-68.90%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.18%

-50.04%

+26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-58.08%

+23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-68.90%

+34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-68.90%

+34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-58.37%

+51.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-23.78%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

31.82%

-22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и PCTY

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 10.15%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYPCTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

12.62%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.46%

34.02%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.57%

39.13%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

40.99%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

41.86%

-11.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и PCTY

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и PCTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.80B
502.29M
(LLY) Общая выручка
(PCTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и PCTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Paylocity Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
79.0%
72.3%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and PCTY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCTY has higher volatility (12.62%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs PCTY's -68.90%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и PCTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор