Сравнение LLY с PCTY
LLY (Eli Lilly and Company) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 10.77%/yr for PCTY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 33.71% против 10.77% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам LLY и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between LLY and PCTY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between LLY and PCTY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
PCTY:
$6.17B
LLY:
$28.14
PCTY:
$4.64
LLY:
40.83
PCTY:
24.16
LLY:
0.82
PCTY:
0.71
LLY:
14.28
PCTY:
3.61
LLY:
33.00
PCTY:
5.22
LLY:
$72.25B
PCTY:
$1.73B
LLY:
$59.75B
PCTY:
$1.20B
LLY:
$32.97B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. PCTY — Ранг доходности на риск
LLY
PCTY
Сравнение LLY c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.85 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.48 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -1.14 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | -0.20 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.26 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и PCTY
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -68.90% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -50.04% | +26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -58.08% | +23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -68.90% | +34.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -68.90% | +34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.35% | +63.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -22.64% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 29.87% | -20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и PCTY
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 12.95% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 31.83% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 37.44% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 40.69% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 41.76% | -11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и PCTY
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и PCTY
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and PCTY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.95%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs PCTY's -68.90%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор