PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASML с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASML с GOOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Alphabet Inc (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или GOOG.

Корреляция

Корреляция между ASML и GOOG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASML и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASML:

-0.46

GOOG:

-0.32

Коэф-т Сортино

ASML:

-0.35

GOOG:

-0.28

Коэф-т Омега

ASML:

0.95

GOOG:

0.97

Коэф-т Кальмара

ASML:

-0.47

GOOG:

-0.35

Коэф-т Мартина

ASML:

-0.74

GOOG:

-0.77

Индекс Язвы

ASML:

29.21%

GOOG:

13.34%

Дневная вол-ть

ASML:

48.34%

GOOG:

30.62%

Макс. просадка

ASML:

-90.00%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

ASML:

-35.13%

GOOG:

-25.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$277.68B

GOOG:

$1.88T

EPS

ASML:

$25.00

GOOG:

$8.95

Коэффициент P/E

ASML:

28.25

GOOG:

17.25

Коэффициент PEG

ASML:

1.37

GOOG:

1.18

Коэффициент P/S

ASML:

9.04

GOOG:

5.23

Коэффициент P/B

ASML:

14.03

GOOG:

5.47

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$30.71B

GOOG:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$15.98B

GOOG:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$11.31B

GOOG:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции GOOG по среднегодовой доходности: 21.83% против 19.39% соответственно.

ASML

С начала года

2.43%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

6.04%

1 год

-23.37%

5 лет

19.47%

10 лет

21.83%

GOOG

С начала года

-18.84%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-8.91%

5 лет

17.25%

10 лет

19.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASML и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASML c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и GOOG

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GOOG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASML
ASML Holding N.V.		0.98%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
GOOG
Alphabet Inc		0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASML и GOOG

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и GOOG

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
7.74B
90.23B
(ASML) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASML и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
54.0%
59.7%
(ASML) Валовая рентабельность
(GOOG) Валовая рентабельность
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.