Сравнение PCTY с NBIX
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, PCTY returned 10.77%/yr vs 12.92%/yr for NBIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.92% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
NBIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам PCTY и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 15.01% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between PCTY and NBIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between PCTY and NBIX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.17B
NBIX:
$16.87B
PCTY:
$4.64
NBIX:
$6.53
PCTY:
24.16
NBIX:
24.97
PCTY:
0.71
NBIX:
0.49
PCTY:
3.61
NBIX:
5.38
PCTY:
5.22
NBIX:
4.95
PCTY:
$1.73B
NBIX:
$3.10B
PCTY:
$1.20B
NBIX:
$3.05B
PCTY:
$394.81M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. NBIX — Ранг доходности на риск
PCTY
NBIX
Сравнение PCTY c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.45 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.18 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.97 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и NBIX
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -97.21% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -20.90% | -29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -42.89% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -42.89% | -26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -46.39% | -22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.35% | -2.53% | -60.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -43.84% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 9.49% | +20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и NBIX
Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 10.20% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 23.64% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 31.24% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 32.73% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 39.15% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и NBIX
Ни PCTY, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и NBIX
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and NBIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.95%) compared to NBIX (10.20%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор