sam_SMH

График показывает рост $10,000 инвестированных в sam_SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

sam_SMH на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 68.20% с начала года и доходность в 47.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении sam_SMH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.

sam_SMH has an annualized alpha of 25.61%, beta of 1.51, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.

• This portfolio captured 238.37% of S&P 500 Index gains but only 98.24% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 25.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.51 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия sam_SMH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

sam_SMH имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа sam_SMH на 13 июн. 2026 г. составляет 3.98 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность sam_SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

sam_SMH показал максимальную просадку в 47.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка sam_SMH составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.