PortfoliosLab logo
Сравнение TXN с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXN и QCOM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TXN и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,979.54%
43,363.24%
TXN
QCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXN:

0.05

QCOM:

-0.14

Коэф-т Сортино

TXN:

0.35

QCOM:

0.10

Коэф-т Омега

TXN:

1.05

QCOM:

1.01

Коэф-т Кальмара

TXN:

0.06

QCOM:

-0.14

Коэф-т Мартина

TXN:

0.17

QCOM:

-0.25

Индекс Язвы

TXN:

11.79%

QCOM:

24.72%

Дневная вол-ть

TXN:

38.10%

QCOM:

43.56%

Макс. просадка

TXN:

-85.81%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

TXN:

-25.86%

QCOM:

-34.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$138.44B

QCOM:

$162.81B

EPS

TXN:

$5.39

QCOM:

$9.27

Коэффициент P/E

TXN:

28.23

QCOM:

15.88

Коэффициент PEG

TXN:

1.52

QCOM:

1.39

Коэффициент P/S

TXN:

8.85

QCOM:

4.00

Коэффициент P/B

TXN:

7.90

QCOM:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$11.98B

QCOM:

$31.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$7.00B

QCOM:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$5.77B

QCOM:

$10.16B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 14.40% против 11.04% соответственно.


TXN

С начала года

-12.90%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-4.66%

5 лет

10.38%

10 лет

14.40%

QCOM

С начала года

-3.66%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-8.23%

5 лет

16.68%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXN и QCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXN c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXN: 0.05
QCOM: -0.14
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXN: 0.35
QCOM: 0.10
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXN: 1.05
QCOM: 1.01
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXN: 0.06
QCOM: -0.14
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXN: 0.17
QCOM: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа QCOM равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.14
TXN
QCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и QCOM

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности QCOM в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.28%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.31%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Просадки

Сравнение просадок TXN и QCOM

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.86%
-34.15%
TXN
QCOM

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и QCOM

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 22.87%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.37%
22.87%
TXN
QCOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию