PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRCX с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRCX и TXN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности LRCX и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-20.82%
-2.03%
LRCX
TXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

0.03

TXN:

0.85

Коэф-т Сортино

LRCX:

0.34

TXN:

1.35

Коэф-т Омега

LRCX:

1.04

TXN:

1.16

Коэф-т Кальмара

LRCX:

0.03

TXN:

1.43

Коэф-т Мартина

LRCX:

0.06

TXN:

3.63

Индекс Язвы

LRCX:

21.85%

TXN:

6.40%

Дневная вол-ть

LRCX:

43.36%

TXN:

27.30%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

LRCX:

-32.04%

TXN:

-10.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$97.98B

TXN:

$180.17B

EPS

LRCX:

$3.09

TXN:

$5.37

Цена/прибыль

LRCX:

24.64

TXN:

36.78

PEG коэффициент

LRCX:

1.44

TXN:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$11.83B

TXN:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$5.67B

TXN:

$6.78B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$3.84B

TXN:

$5.62B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRCX показывает доходность 5.43%, а TXN немного ниже – 5.33%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 27.58% против 17.16% соответственно.


LRCX

С начала года

5.43%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-20.82%

1 год

1.07%

5 лет

21.43%

10 лет

27.58%

TXN

С начала года

5.33%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-2.03%

1 год

23.95%

5 лет

11.55%

10 лет

17.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRCX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.030.85
Коэффициент Сортино LRCX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.341.35
Коэффициент Омега LRCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.16
Коэффициент Кальмара LRCX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.031.43
Коэффициент Мартина LRCX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.063.63
LRCX
TXN

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.03
0.85
LRCX
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и TXN

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TXN в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation
1.13%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.66%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и TXN

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-32.04%
-10.34%
LRCX
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и TXN

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.19%
5.09%
LRCX
TXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab