Сравнение AMAT с SNPS
AMAT (Applied Materials, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 38.86% против 24.15% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам AMAT и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between AMAT and SNPS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.47 |
The correlation between AMAT and SNPS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
SNPS:
$86.96B
AMAT:
$10.61
SNPS:
$4.57
AMAT:
53.45
SNPS:
99.35
AMAT:
6.80
SNPS:
4.26
AMAT:
15.67
SNPS:
8.85
AMAT:
18.96
SNPS:
2.85
AMAT:
$29.02B
SNPS:
$8.68B
AMAT:
$14.21B
SNPS:
$6.38B
AMAT:
$9.92B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. SNPS — Ранг доходности на риск
AMAT
SNPS
Сравнение AMAT c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.04 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.20 | +10.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -0.32 | +30.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и SNPS
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -60.95% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -41.04% | +19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -41.04% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -41.04% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -41.04% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.67% | +29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -20.29% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 26.17% | -18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и SNPS
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 13.66% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 30.93% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 56.65% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 40.80% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 35.08% | +7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и SNPS
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и SNPS
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and SNPS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs SNPS's -60.95%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор