Сравнение MPWR с CDNS
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, MPWR returned 38.90%/yr vs 32.37%/yr for CDNS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 86.82%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 30.53%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 38.90% против 32.37% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 86.82%
- 6 месяцев
- 77.05%
- 1 год
- 148.30%
- 3 года*
- 51.50%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- 38.90%
CDNS
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 26.34%
- 10 лет*
- 32.37%
Сравнение доходности по годам MPWR и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 86.82% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 30.53% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between MPWR and CDNS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2004 г. | 0.51 |
The correlation between MPWR and CDNS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$83.21B
CDNS:
$111.68B
MPWR:
$13.89
CDNS:
$4.28
MPWR:
121.65
CDNS:
95.24
MPWR:
1.53
CDNS:
7.26
MPWR:
27.78
CDNS:
20.17
MPWR:
22.63
CDNS:
12.80
MPWR:
$2.96B
CDNS:
$5.53B
MPWR:
$1.63B
CDNS:
$4.91B
MPWR:
$861.78M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. CDNS — Ранг доходности на риск
MPWR
CDNS
Сравнение MPWR c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 1.36 | +5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 2.89 | +14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 1.04 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.24 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и CDNS
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -93.13% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -28.85% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -29.05% | -22.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -29.59% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -32.12% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.01% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -39.65% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 13.58% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и CDNS
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.96% | 12.68% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 30.56% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.46% | 37.65% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.16% | 35.94% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.02% | 33.97% | +13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и CDNS
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.40% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и CDNS
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and CDNS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (15.96%) compared to CDNS (12.68%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs CDNS's -93.13%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор