PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPWR с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPWR и CDNS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MPWR с CDNS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или CDNS.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.16

CDNS:

-0.01

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.19

CDNS:

0.20

Коэф-т Омега

MPWR:

1.03

CDNS:

1.03

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.24

CDNS:

-0.11

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.46

CDNS:

-0.21

Индекс Язвы

MPWR:

26.56%

CDNS:

14.68%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.56%

CDNS:

43.00%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

MPWR:

-29.69%

CDNS:

-12.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$32.59B

CDNS:

$78.80B

EPS

MPWR:

$37.64

CDNS:

$3.90

Коэффициент P/E

MPWR:

18.09

CDNS:

72.95

Коэффициент PEG

MPWR:

2.08

CDNS:

3.04

Коэффициент P/S

MPWR:

13.66

CDNS:

16.17

Коэффициент P/B

MPWR:

9.98

CDNS:

16.50

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.39B

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.32B

CDNS:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$640.43M

CDNS:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPWR имеют среднегодовую доходность 29.55%, а акции CDNS немного впереди с 30.56%.

MPWR

С начала года

12.17%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

17.16%

1 год

-10.34%

3 года

14.58%

5 лет

26.75%

10 лет

29.55%

CDNS

С начала года

-4.46%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-6.43%

1 год

-0.41%

3 года

23.14%

5 лет

25.75%

10 лет

30.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и CDNS

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.80%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и CDNS

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CDNS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и CDNS

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
637.55M
1.24B
(MPWR) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPWR и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monolithic Power Systems, Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
55.4%
86.6%
(MPWR) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.