PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPWR с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPWR с CDNS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или CDNS.

Корреляция

Корреляция между MPWR и CDNS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MPWR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,755.50%
2,012.29%
MPWR
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.04

CDNS:

-0.03

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.41

CDNS:

0.26

Коэф-т Омега

MPWR:

1.06

CDNS:

1.03

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.05

CDNS:

-0.04

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.10

CDNS:

-0.08

Индекс Язвы

MPWR:

24.78%

CDNS:

14.52%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.36%

CDNS:

41.23%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

MPWR:

-38.31%

CDNS:

-13.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$25.70B

CDNS:

$72.81B

EPS

MPWR:

$38.39

CDNS:

$3.95

Коэффициент P/E

MPWR:

13.99

CDNS:

67.19

Коэффициент PEG

MPWR:

2.08

CDNS:

2.80

Коэффициент P/S

MPWR:

11.65

CDNS:

15.69

Коэффициент P/B

MPWR:

8.17

CDNS:

15.58

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$1.75B

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$968.43M

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$471.67M

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -6.22%. За последние 10 лет акции MPWR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 28.92% против 31.20% соответственно.

MPWR

С начала года

-1.59%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-35.17%

1 год

-8.87%

5 лет

26.57%

10 лет

28.92%

CDNS

С начала года

-6.22%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

12.14%

1 год

1.48%

5 лет

28.57%

10 лет

31.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPWR: -0.04
CDNS: -0.03
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPWR: 0.41
CDNS: 0.26
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPWR: 1.06
CDNS: 1.03
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPWR: -0.05
CDNS: -0.04
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPWR: -0.10
CDNS: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.03
MPWR
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и CDNS

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и CDNS

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.31%
-13.70%
MPWR
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и CDNS

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 36.41% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.41%
19.68%
MPWR
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию