Сравнение MPWR с CDNS
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, MPWR returned 34.93%/yr vs 29.88%/yr for CDNS. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 48.97%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 34.93% против 29.88% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 18.77%
- С начала года
- 48.97%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 24.75%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.83%
CDNS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 29.88%
- Всё время*
- 10.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $916.63M | $795.50M | $887.20M | |
| $1.47B | $1.28B | $1.37B |
Сравнение доходности по годам MPWR и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 48.97% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 7.83% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between MPWR and CDNS is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.51 |
The correlation between MPWR and CDNS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$66.10B
CDNS:
$92.83B
MPWR:
$16.33
CDNS:
$5.03
MPWR:
82.39
CDNS:
66.99
MPWR:
1.04
CDNS:
5.11
MPWR:
20.11
CDNS:
15.81
MPWR:
17.01
CDNS:
10.64
MPWR:
$3.27B
CDNS:
$5.84B
MPWR:
$1.81B
CDNS:
$5.34B
MPWR:
$1.01B
CDNS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. CDNS — Ранг доходности на риск
MPWR
CDNS
Сравнение MPWR c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.23 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -0.45 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и CDNS
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -93.13% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.99% | -28.85% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -29.05% | -22.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -29.59% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -32.12% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -19.05% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -39.52% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 14.51% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и CDNS
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 13.80% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.98% | 32.00% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.08% | 39.43% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.70% | 36.68% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 34.29% | +13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и CDNS
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.53% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и CDNS
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.07M при выручке в 980.64M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 96.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 303.89M при выручке в 980.64M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.32M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.30M при выручке в 980.64M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 367.08M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and CDNS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (17.84%) compared to CDNS (13.80%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs CDNS's -93.13%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор