PortfoliosLab logo
Сравнение SNPS с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNPS и KLAC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNPS и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,571.37%
43,649.45%
SNPS
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.38

KLAC:

0.17

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.29

KLAC:

0.56

Коэф-т Омега

SNPS:

0.96

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.40

KLAC:

0.23

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.84

KLAC:

0.44

Индекс Язвы

SNPS:

18.15%

KLAC:

18.43%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.32%

KLAC:

49.04%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

SNPS:

-28.12%

KLAC:

-21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$69.06B

KLAC:

$91.61B

EPS

SNPS:

$8.34

KLAC:

$23.79

Коэффициент P/E

SNPS:

53.55

KLAC:

28.98

Коэффициент PEG

SNPS:

7.05

KLAC:

1.26

Коэффициент P/S

SNPS:

11.37

KLAC:

8.45

Коэффициент P/B

SNPS:

7.29

KLAC:

24.36

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$6.07B

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$4.79B

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.45B

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 25.16% против 30.43% соответственно.


SNPS

С начала года

-7.98%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-15.75%

5 лет

23.95%

10 лет

25.16%

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

3.72%

1 год

4.14%

5 лет

35.05%

10 лет

30.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNPS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNPS: -0.38
KLAC: 0.17
Коэффициент Сортино SNPS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNPS: -0.29
KLAC: 0.56
Коэффициент Омега SNPS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNPS: 0.96
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара SNPS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNPS: -0.40
KLAC: 0.23
Коэффициент Мартина SNPS, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNPS: -0.84
KLAC: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.17
SNPS
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и KLAC

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation
0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок SNPS и KLAC

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.12%
-21.62%
SNPS
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и KLAC

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 18.08%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
24.56%
SNPS
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию