PortfoliosLab logo
Сравнение MRVL с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRVL и MCHP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MRVL и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
590.34%
MRVL
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.10

MCHP:

-0.77

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.34

MCHP:

-1.04

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

MCHP:

0.86

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.07

MCHP:

-0.69

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.34

MCHP:

-1.38

Индекс Язвы

MRVL:

22.04%

MCHP:

31.97%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.04%

MCHP:

56.97%

Макс. просадка

MRVL:

-100.00%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

MRVL:

-99.99%

MCHP:

-51.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$49.65B

MCHP:

$25.34B

EPS

MRVL:

-$1.02

MCHP:

$0.57

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

MRVL:

8.61

MCHP:

5.33

Коэффициент P/B

MRVL:

3.47

MCHP:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$5.77B

MCHP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$2.38B

MCHP:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$24.90M

MCHP:

$956.20M

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 16.56% против 9.05% соответственно.


MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-12.39%

5 лет

17.34%

10 лет

16.56%

MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-47.89%

5 лет

4.54%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRVL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRVL: -0.10
MCHP: -0.77
Коэффициент Сортино MRVL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRVL: 0.34
MCHP: -1.04
Коэффициент Омега MRVL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRVL: 1.05
MCHP: 0.86
Коэффициент Кальмара MRVL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRVL: -0.07
MCHP: -0.69
Коэффициент Мартина MRVL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRVL: -0.34
MCHP: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.77
MRVL
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и MCHP

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MCHP в 3.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%3.15%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и MCHP

Максимальная просадка MRVL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-51.93%
MRVL
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и MCHP

Текущая волатильность для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) составляет 33.44%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 40.10%. Это указывает на то, что MRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.44%
40.10%
MRVL
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию