PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMD с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMDTXN
Дох-ть с нач. г.21.83%2.21%
Дох-ть за 1 год89.92%0.53%
Дох-ть за 3 года32.43%-0.04%
Дох-ть за 5 лет47.87%13.40%
Дох-ть за 10 лет46.83%17.14%
Коэф-т Шарпа1.820.03
Дневная вол-ть47.13%23.41%
Макс. просадка-96.57%-85.81%
Current Drawdown-15.04%-7.64%

Фундаментальные показатели


AMDTXN
Рыночная капитализация$290.28B$156.97B
Прибыль на акцию$0.54$7.07
Цена/прибыль332.6924.40
PEG коэффициент0.733.32
Выручка (12 мес.)$22.68B$17.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.05B$13.77B
EBITDA (12 мес.)$3.85B$8.49B

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между AMD и TXN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMD и TXN

С начала года, AMD показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 46.83% против 17.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,082.81%
11,631.93%
AMD
TXN

Сравнение акций, фондов или ETF


Advanced Micro Devices, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMD c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.82
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.03

Сравнение коэффициента Шарпа AMD и TXN

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMD и TXN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.82
0.03
AMD
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и TXN

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.94%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AMD и TXN

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMD и TXN


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-15.04%
-7.64%
AMD
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и TXN

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.62%
7.20%
AMD
TXN