PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMD с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMD и TXN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AMD и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.19%
-0.94%
AMD
TXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.20

TXN:

0.63

Коэф-т Сортино

AMD:

0.04

TXN:

1.07

Коэф-т Омега

AMD:

1.01

TXN:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.22

TXN:

1.06

Коэф-т Мартина

AMD:

-0.38

TXN:

3.06

Индекс Язвы

AMD:

24.77%

TXN:

5.64%

Дневная вол-ть

AMD:

47.96%

TXN:

27.33%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

AMD:

-40.25%

TXN:

-13.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$202.88B

TXN:

$171.61B

EPS

AMD:

$1.13

TXN:

$5.38

Цена/прибыль

AMD:

110.64

TXN:

34.97

PEG коэффициент

AMD:

0.33

TXN:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$24.30B

TXN:

$15.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$12.43B

TXN:

$9.21B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$4.78B

TXN:

$7.60B

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 47.28% против 16.39% соответственно.


AMD

С начала года

-14.33%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-21.19%

1 год

-9.53%

5 лет

22.11%

10 лет

47.28%

TXN

С начала года

14.72%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-0.66%

1 год

16.24%

5 лет

11.23%

10 лет

16.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMD c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.200.60
Коэффициент Сортино AMD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.041.02
Коэффициент Омега AMD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.12
Коэффициент Кальмара AMD, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.221.00
Коэффициент Мартина AMD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.382.85
AMD
TXN

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.20
0.60
AMD
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и TXN

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.77%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AMD и TXN

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.25%
-13.69%
AMD
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и TXN

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.03%
5.58%
AMD
TXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab