Сравнение AMD с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или TXN.
Основные характеристики
AMD | TXN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 21.83% | 2.21% |
Дох-ть за 1 год | 89.92% | 0.53% |
Дох-ть за 3 года | 32.43% | -0.04% |
Дох-ть за 5 лет | 47.87% | 13.40% |
Дох-ть за 10 лет | 46.83% | 17.14% |
Коэф-т Шарпа | 1.82 | 0.03 |
Дневная вол-ть | 47.13% | 23.41% |
Макс. просадка | -96.57% | -85.81% |
Current Drawdown | -15.04% | -7.64% |
Фундаментальные показатели
AMD | TXN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $290.28B | $156.97B |
Прибыль на акцию | $0.54 | $7.07 |
Цена/прибыль | 332.69 | 24.40 |
PEG коэффициент | 0.73 | 3.32 |
Выручка (12 мес.) | $22.68B | $17.52B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $12.05B | $13.77B |
EBITDA (12 мес.) | $3.85B | $8.49B |
Корреляция
Корреляция между AMD и TXN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMD и TXN
С начала года, AMD показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 46.83% против 17.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMD c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.82 | ||||
Texas Instruments Incorporated | 0.03 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и TXN
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Texas Instruments Incorporated | 2.94% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок AMD и TXN
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMD и TXN
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и TXN
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.