PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXN с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXN с AMAT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или AMAT.

Корреляция

Корреляция между TXN и AMAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TXN и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,420.94%
116,746.57%
TXN
AMAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXN:

0.03

AMAT:

-0.44

Коэф-т Сортино

TXN:

0.32

AMAT:

-0.34

Коэф-т Омега

TXN:

1.04

AMAT:

0.96

Коэф-т Кальмара

TXN:

0.04

AMAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

TXN:

0.10

AMAT:

-0.76

Индекс Язвы

TXN:

11.90%

AMAT:

27.37%

Дневная вол-ть

TXN:

37.68%

AMAT:

48.13%

Макс. просадка

TXN:

-85.81%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

TXN:

-25.52%

AMAT:

-40.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$147.53B

AMAT:

$122.00B

EPS

TXN:

$5.28

AMAT:

$7.65

Коэффициент P/E

TXN:

30.71

AMAT:

19.63

Коэффициент PEG

TXN:

1.58

AMAT:

1.63

Коэффициент P/S

TXN:

9.19

AMAT:

4.41

Коэффициент P/B

TXN:

8.19

AMAT:

6.26

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$16.05B

AMAT:

$27.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$9.31B

AMAT:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$7.09B

AMAT:

$8.49B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 14.47% против 24.03% соответственно.

TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-4.47%

5 лет

10.47%

10 лет

14.47%

AMAT

С начала года

-6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-22.62%

5 лет

25.19%

10 лет

24.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXN и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXN c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXN: 0.03
AMAT: -0.44
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXN: 0.32
AMAT: -0.34
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXN: 1.04
AMAT: 0.96
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXN: 0.04
AMAT: -0.42
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXN: 0.10
AMAT: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа AMAT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.44
TXN
AMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и AMAT

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AMAT в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXN
Texas Instruments Incorporated		3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок TXN и AMAT

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.52%
-40.17%
TXN
AMAT

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и AMAT

Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 24.38% и 23.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.38%
23.66%
TXN
AMAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию