PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAT с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMAT и TER составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMAT и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76,099.07%
1,500.78%
AMAT
TER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.67

TER:

-0.53

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.74

TER:

-0.47

Коэф-т Омега

AMAT:

0.90

TER:

0.94

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.67

TER:

-0.51

Коэф-т Мартина

AMAT:

-1.14

TER:

-1.08

Индекс Язвы

AMAT:

25.00%

TER:

23.82%

Дневная вол-ть

AMAT:

42.67%

TER:

48.47%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

AMAT:

-41.67%

TER:

-49.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$120.04B

TER:

$13.45B

EPS

AMAT:

$7.65

TER:

$3.32

Цена/прибыль

AMAT:

19.31

TER:

25.19

PEG коэффициент

AMAT:

1.65

TER:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$27.64B

TER:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$13.19B

TER:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$8.49B

TER:

$594.85M

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у TER с доходностью -33.52%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TER по среднегодовой доходности: 22.40% против 16.88% соответственно.


AMAT

С начала года

-8.94%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-26.21%

1 год

-27.71%

5 лет

29.75%

10 лет

22.40%

TER

С начала года

-33.52%

1 месяц

-20.95%

6 месяцев

-36.24%

1 год

-23.78%

5 лет

10.10%

10 лет

16.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMAT: -0.67
TER: -0.53
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMAT: -0.74
TER: -0.47
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMAT: 0.90
TER: 0.94
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMAT: -0.67
TER: -0.51
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMAT: -1.14
TER: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TER равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.53
AMAT
TER

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и TER

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности TER в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.08%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
TER
Teradyne, Inc.
0.57%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и TER

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.67%
-49.70%
AMAT
TER

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и TER

Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 8.64%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.64%
21.32%
AMAT
TER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab