PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAT с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с TER

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или TER.

Корреляция

Корреляция между AMAT и TER составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMAT и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78,058.84%
1,376.35%
AMAT
TER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.44

TER:

-0.41

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.34

TER:

-0.26

Коэф-т Омега

AMAT:

0.96

TER:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.42

TER:

-0.38

Коэф-т Мартина

AMAT:

-0.76

TER:

-0.82

Индекс Язвы

AMAT:

27.37%

TER:

27.51%

Дневная вол-ть

AMAT:

48.13%

TER:

54.32%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

AMAT:

-40.17%

TER:

-53.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$122.00B

TER:

$12.43B

EPS

AMAT:

$7.65

TER:

$3.32

Коэффициент P/E

AMAT:

19.63

TER:

23.28

Коэффициент PEG

AMAT:

1.63

TER:

1.29

Коэффициент P/S

AMAT:

4.41

TER:

4.41

Коэффициент P/B

AMAT:

6.26

TER:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$27.64B

TER:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$13.19B

TER:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$8.49B

TER:

$594.85M

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у TER с доходностью -38.69%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TER по среднегодовой доходности: 24.03% против 16.12% соответственно.

AMAT

С начала года

-6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-22.62%

5 лет

25.19%

10 лет

24.03%

TER

С начала года

-38.69%

1 месяц

-12.37%

6 месяцев

-30.84%

1 год

-28.91%

5 лет

4.90%

10 лет

16.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMAT: -0.44
TER: -0.41
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMAT: -0.34
TER: -0.26
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMAT: 0.96
TER: 0.97
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMAT: -0.42
TER: -0.38
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMAT: -0.76
TER: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TER равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.41
AMAT
TER

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и TER

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TER в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
TER
Teradyne, Inc.		0.62%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и TER

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.17%
-53.61%
AMAT
TER

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и TER

Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 23.66%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.66%
26.86%
AMAT
TER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию