PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCOM с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с AMD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или AMD.

Корреляция

Корреляция между QCOM и AMD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.42

AMD:

-0.62

Коэф-т Сортино

QCOM:

-0.32

AMD:

-0.74

Коэф-т Омега

QCOM:

0.96

AMD:

0.91

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.40

AMD:

-0.53

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.69

AMD:

-1.13

Индекс Язвы

QCOM:

25.82%

AMD:

29.56%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.48%

AMD:

52.56%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

QCOM:

-35.05%

AMD:

-51.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$159.41B

AMD:

$166.74B

EPS

QCOM:

$9.80

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

QCOM:

14.81

AMD:

75.07

Коэффициент PEG

QCOM:

2.13

AMD:

0.50

Коэффициент P/S

QCOM:

3.77

AMD:

6.01

Коэффициент P/B

QCOM:

5.71

AMD:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$42.29B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$23.55B

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$13.28B

AMD:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 10.81% против 45.95% соответственно.

QCOM

С начала года

-4.98%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-18.67%

5 лет

15.04%

10 лет

10.81%

AMD

С начала года

-14.86%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

-30.49%

1 год

-32.31%

5 лет

13.08%

10 лет

45.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и AMD

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.34%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и AMD

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и AMD

Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 14.48%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
10.98B
7.44B
(QCOM) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QCOM и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QUALCOMM Incorporated и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
55.0%
50.2%
(QCOM) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 6.04B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.12B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.