PortfoliosLab logo
Сравнение QCOM с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QCOM и AMD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности QCOM и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.61

AMD:

-0.59

Коэф-т Сортино

QCOM:

-0.64

AMD:

-0.71

Коэф-т Омега

QCOM:

0.92

AMD:

0.91

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.59

AMD:

-0.52

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.98

AMD:

-1.08

Индекс Язвы

QCOM:

26.61%

AMD:

30.54%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.58%

AMD:

53.06%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

QCOM:

-34.97%

AMD:

-47.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$159.63B

AMD:

$178.86B

EPS

QCOM:

$9.80

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

QCOM:

14.83

AMD:

80.52

Коэффициент PEG

QCOM:

2.14

AMD:

0.56

Коэффициент P/S

QCOM:

3.77

AMD:

6.45

Коэффициент P/B

QCOM:

5.76

AMD:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$42.29B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$23.55B

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$13.28B

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 10.85% против 47.78% соответственно.


QCOM

С начала года

-4.85%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-29.51%

3 года

6.60%

5 лет

15.53%

10 лет

10.85%

AMD

С начала года

-8.68%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-21.84%

1 год

-33.69%

3 года

6.56%

5 лет

14.86%

10 лет

47.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QUALCOMM Incorporated

Advanced Micro Devices, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и AMD

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.34%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и AMD

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и AMD.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и AMD

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
10.98B
7.44B
(QCOM) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QCOM и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QUALCOMM Incorporated и Advanced Micro Devices, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
55.0%
50.2%
(QCOM) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 6.04B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.12B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.


Сравнение оценки QCOM и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки QUALCOMM Incorporated и Advanced Micro Devices, Inc..

QCOM - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QCOM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у QCOM коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

AMD - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMD в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у AMD коэффициент P/E составляет 80.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

QCOM - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QCOM по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у QCOM коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

AMD - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMD по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у AMD коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

QCOM - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QCOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у QCOM коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

AMD - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AMD коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

QCOM - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QCOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у QCOM коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

AMD - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AMD коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Пользовательские портфели с QCOM или AMD


Stocks
58%
YTD
VFV.TO
XEI.TO
AMD
NVDA
TSLA
TMC
ACHR
TMDX
PLTR
CLS
CXDO
HWM
AMD
AGX
TDY
PLMR
XPEV
KTOS
INOD
UAMY
1 / 174

Последние обсуждения