Сравнение MPWR с SNPS
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 37.94% против 24.15% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам MPWR и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between MPWR and SNPS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.52 |
The correlation between MPWR and SNPS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
SNPS:
$86.96B
MPWR:
$13.89
SNPS:
$4.57
MPWR:
113.54
SNPS:
99.35
MPWR:
1.43
SNPS:
4.26
MPWR:
25.93
SNPS:
8.85
MPWR:
21.12
SNPS:
2.85
MPWR:
$2.96B
SNPS:
$8.68B
MPWR:
$1.63B
SNPS:
$6.38B
MPWR:
$861.78M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. SNPS — Ранг доходности на риск
MPWR
SNPS
Сравнение MPWR c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.20 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -0.32 | +14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и SNPS
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -60.95% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -41.04% | +18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -41.04% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -41.04% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -41.04% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -29.67% | +23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -20.29% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 26.17% | -17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и SNPS
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 13.66% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 30.93% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 56.65% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 40.80% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 35.08% | +12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и SNPS
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и SNPS
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and SNPS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs SNPS's -60.95%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор