Сравнение STM с MRVL
STM (STMicroelectronics N.V.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, STM returned 31.34%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STM и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 198.84%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 31.34% против 40.68% соответственно.
STM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 198.84%
- 6 месяцев
- 199.17%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 31.34%
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 57.18%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 302.72%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам STM и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 198.84% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between STM and MRVL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.51 |
The correlation between STM and MRVL shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STM:
$71.50B
MRVL:
$249.86B
STM:
$0.15
MRVL:
$2.90
STM:
499.10
MRVL:
96.58
STM:
5.83
MRVL:
27.99
STM:
4.02
MRVL:
13.72
STM:
$12.40B
MRVL:
$8.72B
STM:
$4.20B
MRVL:
$4.41B
STM:
$2.32B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. MRVL — Ранг доходности на риск
STM
MRVL
Сравнение STM c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 11.57 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 26.42 | -16.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и MRVL
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -91.60% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -26.36% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -60.79% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -61.88% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -61.88% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -11.61% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.19% | -46.74% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 11.52% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и MRVL
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 24.29%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 40.61% | -16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 55.42% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 70.94% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 61.82% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.37% | 51.94% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и MRVL
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности MRVL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и MRVL
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
STM and MRVL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to STM (24.29%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор