Сравнение SNPS с TSM
SNPS (Synopsys, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 24.15% против 35.80% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам SNPS и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between SNPS and TSM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.45 |
The correlation between SNPS and TSM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
TSM:
$2.20T
SNPS:
$4.57
TSM:
NT$373.98
SNPS:
99.35
TSM:
35.89
SNPS:
4.26
TSM:
1.03
SNPS:
8.85
TSM:
16.87
SNPS:
2.85
TSM:
11.82
SNPS:
$8.68B
TSM:
NT$4.13T
SNPS:
$6.38B
TSM:
NT$2.55T
SNPS:
$2.22B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. TSM — Ранг доходности на риск
SNPS
TSM
Сравнение SNPS c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.48 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 19.42 | -19.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и TSM
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -89.08% | +28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -18.14% | -22.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -36.82% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -56.47% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -56.47% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -4.87% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -42.85% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 5.11% | +21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и TSM
Synopsys, Inc. (SNPS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 13.66% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 13.42% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 28.65% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 36.69% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 37.46% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 34.23% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и TSM
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и TSM
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and TSM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор