Сравнение OLED с ASML
OLED (Universal Display Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, OLED returned 4.01%/yr vs 36.15%/yr for ASML. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 72.70%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 4.01% против 36.15% соответственно.
OLED
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -25.71%
- 1 год
- -42.89%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.94%
- 10 лет*
- 4.01%
ASML
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 72.70%
- 6 месяцев
- 73.40%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 39.42%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам OLED и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -24.24% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
ASML ASML Holding N.V. | 72.70% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between OLED and ASML is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.37 |
The correlation between OLED and ASML shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.13B
ASML:
$710.14B
OLED:
$4.49
ASML:
€25.86
OLED:
19.50
ASML:
62.67
OLED:
2.67
ASML:
4.12
OLED:
6.65
ASML:
18.62
OLED:
2.43
ASML:
30.01
OLED:
$626.55M
ASML:
€33.69B
OLED:
$465.05M
ASML:
€17.72B
OLED:
$277.56M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. ASML — Ранг доходности на риск
OLED
ASML
Сравнение OLED c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLED | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.19 | -8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 19.26 | -20.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLED и ASML
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -90.00% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.70% | -17.85% | -28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.23% | -45.38% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.23% | -56.84% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.66% | -56.84% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.44% | -4.59% | -59.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -28.10% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.31% | 6.67% | +21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и ASML
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 14.75%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 18.92% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 35.62% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.16% | 43.75% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 42.71% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 38.81% | +8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и ASML
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ASML в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.48% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
OLED Universal Display Corporation | 2.17% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и ASML
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and ASML have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.92%) compared to OLED (14.75%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор