Сравнение OLED с ASML
OLED (Universal Display Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, OLED returned 2.00%/yr vs 34.26%/yr for ASML. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 2.00% против 34.26% соответственно.
OLED
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -11.06%
- 6 месяцев
- -32.74%
- С начала года
- -31.03%
- 1 год
- -46.60%
- 3 года*
- -17.21%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- 2.00%
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам OLED и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -31.03% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between OLED and ASML is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.37 |
The correlation between OLED and ASML shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$3.73B
ASML:
$687.92B
OLED:
$4.49
ASML:
€27.54
OLED:
17.74
ASML:
56.48
OLED:
2.43
ASML:
3.72
OLED:
6.04
ASML:
17.01
OLED:
2.21
ASML:
27.43
OLED:
$626.55M
ASML:
€35.33B
OLED:
$465.05M
ASML:
€18.63B
OLED:
$277.56M
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. ASML — Ранг доходности на риск
OLED
ASML
Сравнение OLED c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLED | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 7.80 | -8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 24.37 | -26.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLED и ASML
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -90.00% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -17.85% | -29.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.09% | -45.38% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.09% | -56.84% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.34% | -56.84% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -10.28% | -57.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.26% | -28.06% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.00% | 5.77% | +21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и ASML
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 13.91%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 18.66% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 36.49% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.59% | 45.82% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 43.07% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 39.00% | +8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и ASML
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ASML в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
OLED Universal Display Corporation | 2.38% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и ASML
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and ASML have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.66%) compared to OLED (13.91%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор