Сравнение OLED с ASML
OLED (Universal Display Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, OLED returned 2.64%/yr vs 33.39%/yr for ASML. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 53.99%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 2.64% против 33.39% соответственно.
OLED
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -28.36%
- 1 год
- -41.49%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- 2.64%
ASML
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 53.99%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- 121.28%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 33.39%
Сравнение доходности по годам OLED и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -25.88% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
ASML ASML Holding N.V. | 53.99% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between OLED and ASML is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1996 г. | 0.37 |
The correlation between OLED and ASML shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.06B
ASML:
$633.22B
OLED:
$4.49
ASML:
$25.86
OLED:
19.18
ASML:
63.49
OLED:
2.63
ASML:
4.18
OLED:
6.54
ASML:
18.87
OLED:
2.39
ASML:
30.40
OLED:
$626.55M
ASML:
$33.69B
OLED:
$465.05M
ASML:
$17.72B
OLED:
$277.56M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. ASML — Ранг доходности на риск
OLED
ASML
Сравнение OLED c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 6.83 | -7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 18.38 | -19.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.96 | -4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.49 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.87 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и ASML
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -90.00% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -17.85% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -45.38% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -56.84% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -56.84% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -6.59% | -58.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -28.14% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | 6.62% | +19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и ASML
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 10.66%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 14.96% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 32.90% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 41.19% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 42.11% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 38.55% | +8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и ASML
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ASML в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
OLED Universal Display Corporation | 2.15% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и ASML
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and ASML have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (14.96%) compared to OLED (10.66%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор