PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с SWKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с SWKS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 3.56%/yr for SWKS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 35.80% против 3.56% соответственно.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

SWKS

1 день
1.70%
1 месяц
9.50%
С начала года
19.08%
6 месяцев
12.75%
1 год
7.04%
3 года*
-9.23%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и SWKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		19.08%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%

Correlation

The correlation between TSM and SWKS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.47

Over the past year, the correlation between TSM and SWKS has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.20T

SWKS:

$11.13B

EPS

TSM:

NT$373.98

SWKS:

$2.38

Коэффициент P/E

TSM:

35.89

SWKS:

31.05

Коэффициент P/S

TSM:

16.87

SWKS:

2.77

Коэффициент P/B

TSM:

11.82

SWKS:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

NT$4.13T

SWKS:

$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

NT$2.55T

SWKS:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

NT$3.14T

SWKS:

$621.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Skyworks Solutions, Inc.

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с SPYSWKS с AVGOSWKS с AAPLSWKS с MSFTSWKS с SIEGY

Доходность на риск

TSM vs. SWKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMSWKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.17

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.53

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

0.20

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

0.37

+19.05

TSM vs. SWKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SWKS равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и SWKS

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и SWKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMSWKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-96.12%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-35.24%

+17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-58.20%

+21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-72.55%

+16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-72.88%

+16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-57.08%

+52.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-55.80%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

19.08%

-13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и SWKS

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMSWKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

20.34%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

35.12%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

42.09%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

40.67%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

40.13%

-5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и SWKS

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SWKS в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.84%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и SWKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
943.70M
(TSM) Общая выручка
(SWKS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, SWKS значения в USD

Сравнение рентабельности TSM и SWKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Skyworks Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
66.3%
40.8%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and SWKS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWKS has higher volatility (20.34%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs SWKS's -96.12%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и SWKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор