Сравнение MPWR с STM
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 31.34%/yr for STM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 198.84%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 37.94% против 31.34% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
STM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 198.84%
- 6 месяцев
- 199.17%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 31.34%
Сравнение доходности по годам MPWR и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
STM STMicroelectronics N.V. | 198.84% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between MPWR and STM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.55 |
The correlation between MPWR and STM shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
STM:
$71.50B
MPWR:
$13.89
STM:
$0.15
MPWR:
113.54
STM:
499.10
MPWR:
25.93
STM:
5.83
MPWR:
21.12
STM:
4.02
MPWR:
$2.96B
STM:
$12.40B
MPWR:
$1.63B
STM:
$4.20B
MPWR:
$861.78M
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. STM — Ранг доходности на риск
MPWR
STM
Сравнение MPWR c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 4.48 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 10.20 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и STM
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -94.40% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -36.35% | +13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -66.66% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -66.66% | +15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -66.66% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.02% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -55.19% | +37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 15.93% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и STM
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 20.33%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 24.29%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 24.29% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 40.90% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 53.64% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 45.18% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 44.37% | +2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и STM
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности STM в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и STM
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and STM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (24.29%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs STM's -94.40%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор