Сравнение AMAT с ADI
AMAT (Applied Materials, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, ADI in Semiconductors. Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 24.34%/yr for ADI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 54.96%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 38.86% против 24.34% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 82.40%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам AMAT и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between AMAT and ADI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.56 |
The correlation between AMAT and ADI shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
ADI:
$204.91B
AMAT:
$10.61
ADI:
$6.72
AMAT:
53.45
ADI:
62.16
AMAT:
6.80
ADI:
3.83
AMAT:
15.67
ADI:
16.17
AMAT:
18.96
ADI:
6.07
AMAT:
$29.02B
ADI:
$12.74B
AMAT:
$14.21B
ADI:
$8.22B
AMAT:
$9.92B
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. ADI — Ранг доходности на риск
AMAT
ADI
Сравнение AMAT c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | 5.27 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | 14.52 | +15.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ADI
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -82.88% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -15.73% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -32.20% | -17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -32.20% | -22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -33.62% | -21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.54% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -33.91% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 5.70% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ADI
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 14.81% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 25.30% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 32.01% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 33.13% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 32.78% | +10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и ADI
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ADI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и ADI
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and ADI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to ADI (14.81%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs ADI's -82.88%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор